A．投资组合业绩评估
B．确定证券投资政策
C．进行证券投资分析
D．风险与收益的匹配性
42、 被称为“均衡组合”的是（ ）。
A．增长型证券组合
B．货币市场型证券
C．收入和增长混合型证券组合
D．指数化型证券组合
43、 根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
A．甲的最优证券组合比乙的好
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
44、 下列证券组合中，通常投资于免税债券的是（ ）。
A．避税型证券组合
B．收入型证券组合
C．增长型证券组合
D．收入和增长混合型证券组合
45、资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）。
Ⅰ．有效组合的期望收益率
Ⅱ．无风险证券收益率
Ⅲ．市场组合的标准差
Ⅳ．风险资产之间的协方差
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
46、假设投资组合P的实际平均收益率为20％，无风险收益率为8％，该投资组合的标准差为30％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。
A．1．0
B．0．6
C．0．4
D．0．2
47、 （ ）根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。
A．替代掉换
B．市场内部价差掉换
C．利率预期掉换
D．纯收益率掉换
48、 股指期货是一种以（ ）为标的的金融期货。
A．股票
B．债券
C．期货
D．股票指数
49、 描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。
A．名义值方法
B．敏感性方法
C．波动性方法
D．VaR法
50、 计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。
A．德尔塔一正态分布法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．线性回归模拟法
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