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02-05
留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格风险管理考点之市场风险监测与控制”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
4.3市场风险监测与控制
4.3.1市场风险管理的组织框架
一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：
①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
4.3.2市场风险监测
1.市场风险报告的内容和种类
市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：
①按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;
②按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;
③对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
④盈亏情况;
⑤市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;
⑥市场风险管理政策和程序的遵守情况;
⑦市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;
⑧事后检验和压力测试情况;
⑨内部和外部审计情况
⑩市场风险经济资本分配情况
⑪对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;
⑫市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
①投资组合报告
②风险分解“热点”报告
③最佳投资组合组织报告
④最佳风险规避策略报告
2.市场风险报告的路径和频度
①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
④应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。
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留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格风险管理考点讲解：信贷审批”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
3.4.2信贷审批
1.贷款定价
(1)贷款定价的决定要素
贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款定价通常由以下因素来决定：
贷款的定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本
资金成本包括债务成本和股权成本，经营成本以所谓的部门成本包括在价格计算中。风险成本一般指预期损失，需要许多数据来确定一笔贷款的预期损失。资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。在贷款定价中考虑资本成本是因为：信用风险引起的损失最终只有通过核销拨备的方式弥补，遵循外部日益加强的监管要求，获得商业银行股东所期望的投资收益率。RAROC在贷款定价中应用的一般公式为：
RAROC=(某项贷款的一年收入 - 各项费用 - 预期损失)/监管或经济资本
式中，预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备，而经济资本则是用来抵御商业银行的非预期损失所需的资本。
(2)贷款定价的影响因素
贷款定价不仅受单个借款者风险的影响，还受商业银行当前资产组合结构的影响。
2.贷款发放
(1)授权管理
授信权限管理通常遵循以下原则：
①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;
②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;
③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权利层次的批准;
④交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险 - 收益分析基础之上;
⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。
(2)授信审批
授信审批或信贷决策一般应遵循下列原则：
①审贷分离原则。
②统一考虑原则。
③展期重审原则。
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留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017风险管理常见考点：风险预警”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
3.3.3风险预警
1.风险预警的程序和主要方法
(1)风险预警程序
①信用信息的收集和传递
②风险分析
③风险处置。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。
④后评价
(2)风险预警的主要方法
①传统方法。典型的例子是6C法。
②评级方法
③信用评分方法。CAMEL评级体系
④统计模型。
在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。
①黑色预警法。这种预警方法不引进预兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。
②蓝色预警法。这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：
指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。
统计预警法。
③红色预警法。该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析;其次进行不同时期的对比分析;最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。
2.行业风险预警
(1)行业环境风险因素
①经济周期因素
②财政货币政策
③国家产业政策
④法律法规
(2)行业经营风险因素
主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况，目的是预测目标行业的发展前景以及该行业中企业所面临的共同风险。
(3)行业财务风险因素
对行业财务风险因素的分析要从行业财务数据的角度，把握行业的盈利能力、资本增值能力和资金营运能力，进而更深入地剖析行业发展中的潜在风险。行业财务风险分析指标体系主要包括：
①行业净资产收益率=净利润/平均净资产×100%
②行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数=行业内亏损企业亏损总额/(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)
该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。
③资本积累率=行业内企业年末所有者权益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和×100% 越高越好。
④行业销售利润率=行业内企业销售利润总和/行业内企业销售收入总和×100%
该指标越高越好。
⑤行业产品产销率=行业产品销售量/行业产品产量×100%
该指标越高越好。
⑥劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总额×12)/(行业职工平均人数×累计月...
01-06
留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017风险管理考点：贷款组合信用风险识别”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
3.1.4贷款组合信用风险识别
风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/信用等级/业务领域的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险;与之相反，信贷资产过度集中于特定行业、信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险。
商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。
1.宏观经济因素
2.行业风险和区域风险
行业风险和区域风险同属于系统性风险的表现形式。
(1)行业风险
(2)区域风险
区域风险是指特定区域内所有企业类客户履约情况和信用水平的综合体现。
区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。从实践来看，国外商业银行的内部评级体系一般都没有区域风险变量。
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留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格风险管理考点：集团法人客户信用风险”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
3.1.2集团法人客户信用风险识别
1.集团法人客户的整体状况分析
商业银行的集团法人客户是指企业集团法人客户。
企业集团是指相互之间存在直接或间接控制关系，或其他重大影响关系的关联方组成的法人客户群。确定为同一集团法人客户内的关联方可称为成员单位。
本书所述的集团法人客户仅指非金融机构类集团法人客户，但企业集团财务公司或其它金融机构纳入集团法人客户统一管理。金融控股公司中的商业银行不纳入集团法人客户管理范畴。
背景知识：企业集团的特征
①在股权或经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制。
②共同被第三方企事业法人所控制。
③由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。
④对关联方的财务和经营政策有重大影响。
⑤与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算。
⑥能够实际控制后者的其他情况。
商业银行可以参照前述的单一法人客户分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素以及担保等整体状况进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。但集团法人客户的状况通常更为复杂。其中，对集团内关联交易的正确分析和判断至关重要。
关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。
分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。
①纵向一体化集团。这类集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。
②横向多元化集团。这类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。
商业银行发现客户的下列行为/情况时，应当注意分析和判断其是否属于集团法人客户内部的关联方。
此外，在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行还应当尽量做到以下几点：
①充分利用已有的内外部信息系统。
②与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价。
③识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注。
④集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。
⑤在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生权关系变动，导致其与集团的关系发生变化。
⑥对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位。
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01-04
留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格风险管理考点讲解：风险管理信息系统”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
2.4商业银行风险管理信息系统
风险信息在各业务单元的流动不完全是单向循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点。有效的风险管理信息系统应当能够及时整合各种风险类别的信息和数据，提供卓越的风险分析功能，具有很强的备份和恢复能力。
2.4.1数据收集
(1)风险信息/数据的种类
①内部数据：一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。
②外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据
国内市场行情和信息数据
外部评级数据
行业统计分析数据
外部损失数据
(2)风险信息的特征及系统结构方面的问题
①精确性
②及时性
③系统结构方面的问题。
交易系统的数据信息可能没有记录系统那样精确，需要特别留意。区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作。信息系统需要设计远程数据的传输和储存结构。
2.4.2数据处理
(1)处理输入数据/信息
①中间计量数据。中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。
②组合结果数据。组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。
(2)信息储存操作
信息储存系统应当结合以下能力：
①增添最初没有预计到的产品特性(新产品风险技术改进);
②以特定的投资组合方式集中并计量风险;
③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起。
2.4.3信息传递
有效的风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。
发布风险分析信息/报告分为两个步骤：
①预览
②发布
2.4.4信息系统安全管理
①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别;
②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡;
③对每次系统登录或使用提供详细笔记，以便为意外事件提供证据;
④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵;
⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录;
⑥设置灾难恢复以及应急操作程序;
⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。
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留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格风险管理考点：商业银行风险管理组织”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
2.2商业银行风险管理组织
2.2.1董事会及其专门委员会
董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计算、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
董事会通常指派专门委员会(通常为最高风险管理委员会)负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家/顾问担任。
风险管理总监应当是商业银行董事会成员，同时担任商业银行副总裁或以上职务。
2.2.2监事会
监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
在风险管理领域，监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系。
2.2.3高级管理层
高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
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2.1.3商业银行风险文化
1.定义和内涵
风险文化是指商业银行在经营管理过程中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，是通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是精神核心。
2.先进的风险管理理念
风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
风险管理战略应该纳入商业银行整体战略之中，并服务于业务发展战略
商业银行应该充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应该采取审慎态度。
3.风险文化的培植
首先，风险文化不是阶段性工作，而是商业银行的一项终身事业
其次，商业银行应向全体员工广泛宣讲正确的风险管理理念等内容，使之成为商业银行和员工一致的价值观。
最后，商业银行应该通过建立管理制度和实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为。
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第二节 商业银行风险的主要类别
一、 信用风险(表1-1)
(表1-1)信用风险
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项 目 |
内 容 |
11-10
有好的准备才能有好的结果，付出了汗水才能有收获，各位考生朋友们要好好备考哦!留学群银行专业资格栏目为大家提供“2017银行专业资格风险管理考点：每日一题(11.10)”，希望对大家有所帮助!
单选题
( )是商业银行的基本职能。
A.承担和管理风险
B.储蓄
C.投资
D.获得收益
【正确答案】A
【答案解析】承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
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