初级银行风险管理考点

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2017初级银行风险管理考点：风险与损失

02-18

标签： 银行风险管理考点银行风险管理重点

　　留学群银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017初级银行风险管理考点：风险与损失”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。

　　考点1.1 风险、损失(P2-P3)

　　1.风险的三种定义：

　　①风险是未来结果的不确定性

　　②是损失的可能性：损失的概率分布

　　③风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。

　　2.风险和损失的区别：

　　风险：事前概念，损失发生前的状态。损失：事后概念。

　　3.损失类型：

　　①预期损失—提取准备金和冲减利润

　　②非预期损失—资本金

　　③灾难性损失—保险手段

　　考点1.2 风险管理与商业银行经营(P3-P6)

　　1.商业银行的经营原则：安全性、流动性、效益性。

　　2.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

　　①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　②作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

　　③为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　④健全的风险管理为商业银行创造附加价值

　　⑤风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是银行生存发展的需要，也是金融监管的要求

　　3.商业银行的负债包括浮动利率负债和固定利率负债;资产包括浮动利率资产和固定利率资产。

　　4.决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。

　　考点1.3 商业银行风险管理的发展(P6-P7)

　　1.四个阶段：

　　①资产风险管理模式阶段，20 世纪60 年代前

　　②负债风险管理，20 世纪60 年代-70 年代

　　③资产负债风险管理模式，20 世纪70 年代

　　④全面风险管理模式，20 世纪80 年代后

　　2.华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型，金融产品的定价;

　　3.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法：

　　①全球的风险管理体系

　　②全面的风险管理范围，随时随处都有风险

　　③全程的风险管理过程

　　④全新的风险管理方法

　　⑤全员的风险管理文化。

　　4.全面风险管理模式代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的

　　要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

　　考点1.4 商业银行风险的主要类别(P6-P14)

　　对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源;不仅存在于贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中;信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险;信用风险与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获得，属于非系统风险。来源：233网校

　　2.市场风险：包括利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险四种，...

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