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11-13
留学群在这里整理了“2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案”，供考生们参考，希望能帮助到大家，更多银行从业资格考试资讯，网站将持续更新，敬请关注!
2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案（二）
1.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
【正确答案】ABCDE
【解析】五个选项均存在汇率风险。
2.商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括( )
A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
【正确答案】ABCDE
【解析】商业银行在进行操作风险评估过程中，损失数据收集的内容包括：(1)总损失数额信息;(2)损失事件发生的时间、发生的单位信息;(3)总损失中收回部分信息;(4)损失事件发生的主要原因的描述信息。
3.下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
【正确答案】ABCDE
【解析】本题所有选项都能对商业银行的声誉风险造成影响。
4.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )
A.压力测试
B.交易限额管理
C.风险限额管理
D.止损限额管理
E.市场风险对冲
【正确答案】BCDE
【解析】商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。限额管理又包括交易限额管理、风险限额管理和止损限额管理。
5.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( )
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
【正确答案】ABCD
【解析】商业银行进行贷款定价，一般应考虑的因素包括：资金成本、经营成本、风险成本、资本成本和贷款额。故选 ABCD。
6.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( )
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理或决策流程
E.建设学习型组织
【正确答案】ABCDE
【解析】声誉风险管理中应强调的...
11-13
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2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案（一）
1.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 l00 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
【答案】D
【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投资者在 C 股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。
2.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包( )
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
【答案】B
【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选 B。
3.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )
A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析
【答案】C
【解析】对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选 C。
4.下列( )不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
【答案】B
【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
5.下列不属于经营绩效类指标的是( )
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
【答案】B
【解析】B 选项属于审慎经营类指标.是风险管理中非常重要的一个指标。
6.商业银行对客户进行财务分析的目的是( )
A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险
【答案】D
【解析】财务分析是通过对企业的经营成累，财务状况以及现金流量情况的分析...
02-04
留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017年风险管理每日一练(2.4)”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
多选题
下列关于资本作用的说法，正确的有()。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为风险管理提供最根本的驱动力
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查资本的作用。参见教材P18。
多选题
商业银行风险管理的主要策略包括()。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
E.风险补偿
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P14。商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
多选题
下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有 ( ) 。
A. 实收资本
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 普通贷款储备
E. 混合型债务工具
【正确答案】 ABC
【答案解析】 参见教材P19。核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
多选题
下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
【正确答案】 AC
【答案解析】 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。参见教材P22。
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多选题
风险对冲对于管理如下哪些风险有很好的作用：()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.结算风险
E.商品风险
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。见教材15页。
多选题
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类别。参见教材P9。
多选题
下列关于资本作用的说法，正确的有 ( ) 。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为风险管理提供最根本的驱动力
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查资本的作用。参见教材P18 。
多选题
1999年6月，巴塞尔委员会提出了三大支柱，即( )。
A.最低资本要求
B.信用风险控制
C.监管部门的监督检查
D.市场约束
E.金融创新
【正确答案】 ACD
【答案解析】 巴塞尔委员会提出的三大支柱是：最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束。参见教材P19专栏。
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多选题
操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括()。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.执行、交割和流程管理事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
【正确答案】 ABCDE
【答案解析】 参见教材P11。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
单选题
信用风险的主要形式通常包括()。
A.违约风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.结算风险
E.操作风险
【正确答案】 AD
【答案解析】 信用风险的主要形式通常包括违约风险和结算风险。参见教材P10。
多选题
风险对冲对于管理如下哪些风险有很好的作用：( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.结算风险
E.商品风险
【正确答案】ABCE
【答案解析】风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。
多选题
商业银行风险管理的主要策略包括 ( ) 。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
E.风险补偿
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P14。
商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
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资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性()。
A.越大
B.越小
C.不变
D.无规则变动
【正确答案】 A
【答案解析】 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。参见教材P28。
信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。()
对
错
【正确答案】错
【答案解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。参见教材P10。
操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括( )。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.执行、交割和流程管理事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
【正确答案】ABCDE
【答案解析】操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
【正确答案】BCDE
【答案解析】本题考查商业银行风险的主要类别。
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银行专业资格2017考试题型及答题建议
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对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式加以规避。()
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P3。
我国商业银行的经营原则有()。
A.安全性
B.约束性
C.流动性
D.效益性
E.规模性
【正确答案】ACD
【答案解析】商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性。选项ACD符合题意。参见教材P4。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( ) 。
A. RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B. RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C. RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D. RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( ) 。
A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23。
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01-05
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资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本指的是( )。
A.账面资本
B.会计资本
C.监管资本
D.总资本
【正确答案】 C
【答案解析】 资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本。参见教材P18。
中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求，其中核心一级资本充足率的最低资本要求是( )。
A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%
【正确答案】 B
【答案解析】 核心一级资本充足率的最低资本要求是5%。参见教材P20。
下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有 ( ) 。
A. 实收资本
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 普通贷款储备
E. 混合型债务工具
【正确答案】 ABC
【答案解析】 参见教材P19。核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
1999年6月，巴塞尔委员会提出了三大支柱，即( )。
A.最低资本要求
B.信用风险控制
C.监管部门的监督检查
D.市场约束
E.金融创新
【正确答案】 ACD
【答案解析】 巴塞尔委员会提出的三大支柱是：最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束。参见教材P19专栏。
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01-03
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( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查市场对冲的概念。参见教材P15。
对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式加以规避。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P3。
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 本题考查的是马柯维茨的投资组合理论。参见教材P29。
下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
【正确答案】 AC
【答案解析】 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。参见教材P22。
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对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 资产组合可以降低非系统风险，不是系统风险。参见教材P14。
非保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。参见教材P15。
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P10。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。参见教材P10。
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