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本章主要是对商业银行面临的市场风险的识别、计量、检测以及经济资本的配置的介绍。
4.1 市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场价格：包括利率、汇率、股票价格和商品价格。
1.利率风险
利率风险按来源不同，分为四类：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。
(1)重新定价风险(repricing risk)也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。
(2)收益率曲线风险(yield curve risk)
重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险(basis risk)
基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
(4)期权性风险(optionality)
一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。权利的不对称造成了银行的风险。期权作为一种金融衍生工具，它的杠杆性比较高，进一步增大了期权风险。
2.汇率风险
汇率风险：由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。银行之所以会面临这种风险，很大程度上是因为金融全球化。即使没有开通全球业务，它也会在本国不同领域，不同地区，对居民或法人开展一些外汇业务。
分类：
汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动;二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动。
根据产生的原因不同，分为两大类：外汇交易风险、外汇结构性风险。
(1)外汇交易风险
银行的外汇交易风险主要来自两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸，二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
(2)外汇结构性风险，由于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
3.股票价格风险
股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来的损失风险。
4.商品价格风险
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品包括农产品，矿产品，贵金属等。
09-08
参加银行从业资格考试做试题是少不了的。下面是留学群小编为大家分享的[2017年初级银行从业风险管理考点 第一章模拟试题]，供大家参考学习，希望有所帮助。欢迎大家继续关注银行考试频道查看相关资讯，可按Ctrl+D收藏频道!更多考试资讯请关注留学群的更新。
一、单项选择题
1.风险是指( )。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
2.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
3.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。
A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
4.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式
5.( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
6.最新巴塞尔资本协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于( )，其中核心资本充足率不得低于( )。
A.6%;4%
B.8%;4%
C.10%;5%
D.8%：5%
7.下列关于市场风险的说法，错误的是( )。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
二、多项选择题
1.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
2.以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有( )。
A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
B.重视对资产业务的风险管理
C.加大商业银行经营的风险
D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
E.金融衍生产品的广泛应用
3.全面风险管理模式阶段的特点有( )。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检...
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