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证券从业《投资分析》考点：金融工程概述

第八章第一节金融工程概述一、金融工程的基本概念金融工程是20世纪80年代中后期在西方发达国家兴起的一门新兴学科。1998年，美国金融学教授费纳蒂首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决方法。主要包括各种原生金融工具和各种衍生金融工具。一般来说，金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发。它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。它是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。二、金融工程的核心分析原理与技术 (一)金融工程的核心分析原理金融工程的核心分析原理是无套利均衡理论。鉴于金融产品和交易的特点，人们往往难以准确描述资产的供求曲线和均衡时的变化特征，但如果可以将资产头寸与市场上其他资产的头寸相结合，构造一个市场均衡时不能产生无风险收益的组合头寸，那么，在市场有效性的前提下，均衡问题便迎刃而解。无套利意义上的价格均衡规定了市场一种稳... [ 查看全文 ]

2015-07-31

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证券从业《投资分析》考点：债券资产组合管理

第七章第六节债券资产组合管理债券资产组合管理的两个目的：一是规避利率风险，获得稳定的投资收益;二是通过组合管理鉴别出非正确定价的债券，并力求通过对市场利率变化总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益。一、债券利率风险的衡量 (一)债券价格随利率变化的基本原理必要收益率，即折现率不是唯一的，它随不同的时期而变化，反映不同期间的市场即期利率。因此，市场利率的变化会...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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证券从业《投资分析》考点精讲：信息来源

第四节证券投资分析的信息来源要点一 (信息来源) 1.政府部门。国务院、证监会、财政部、中国人民银行、国家发展与改革委员会、商务部、国家统计局、国资委等。 2.其他机构。证券交易所、中国证券业协会、中国证券登记结算公司、上市公司。 3.中介机构、媒体机构、其他来源等。 4.不同来源的信息都将通过各种方式对证券价格发生作用，导致价格的涨跌。因此，信息的多少及质量高低将直接影响证券投资效果。要点二...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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证券从业《投资分析》考点精讲：证券估值基本原理

第一节证券估值基本原理要点一 (虚拟资本及其价格运动形式) 一、基本特征作为虚拟资本载体的有价证券本身并无价值，其交换价值或市场价格来源于它产生未来收益的能力。二、价格运动形式 1.其市场价格不随职能资本价值而变动; 2.其市场价值与预期收益成正比，与市场利率的高低成反比： 3.其价格波动决定于证券与货币的供求。要点二 (与价值和价格相关的四个基本概念) 一、市场价格 1.含义：有价证券在...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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证券从业《投资分析》考点：宏观经济分析

第一节宏观经济分析概述一、宏观经济分析的意义和方法 (一)宏观经济分析的意义： 1、把握证券市场的总体变动趋势 2、判断整个证券市场的投资价值 3、掌握宏观经济政策对证券市场的影响力度与方向 (二)宏观经济分析的基本方法 1、总量分析法：对影响宏观经济运行总量指标的因素及其变动规律进行分析(如对国民生产总值、消费额、投资额、银行贷款总额及物价水平的变动规律的分析等)，进而说明整个经济的状态和全貌...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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证券从业考试2015年《投资分析》考前冲刺试题汇总

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2015-07-30

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三、判断题(60小题，每道题0.5分，共30分。) 111、无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。( ) 对错标准答案：正确解析：投资者的无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线，无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。本题说法正确。 112、当收益率向上倾斜，并且投资人确信收益率曲线继续保持上升的趋势，投资者会购买比要求的期限短的股票。( ) 对错标准...[ 查看全文 ]

2015-07-30

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三、判断题(60小题，每道题0.5分，共30分。) 101、技术分析中，常见的切线有：趋势线、轨道线、黄金分割线、甘氏线、角度线、平滑异同移动平均线。对错标准答案：错误解析：切线类是按一定方法和原则，在根据股票价格数据所绘制的图表中画出一些直线，然后根据这些直线的情况推测股票价格的未来趋势，为我们的操作行为提供参考。常见的切线有：趋势线、轨道线、黄金分割线、甘氏线、角度线等。平滑异同移...[ 查看全文 ]

2015-07-30

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二、多选题 91、下列期权属于虚值期权的是( )。 A.对看涨期权而言，当市场价格高于协定价格时 B.对看跌期权而言，当市场价格低于协定价格时 C.对看跌期权而言，当市场价格高于协定价格时 D.对看涨期权而言，当市场价格低于协定价格时标准答案： c, d 92、可转换证券由于附有转股的选股权，因此具有不同的价值之分。下列关于可转换证券价值的说法正确的有( )。 A.可转换证券有投资价值、转换...[ 查看全文 ]

2015-07-30

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二、多选题 81、通过中国证券业协会举办的CIIA考试的考生( )。 A.可申请成为CIIA中国注册会员 B.可获得由中国证券业协会、ACIIA联合颁发的CIIA证书 C.可面试申请CFA成员 D.可获得高级证券投资咨询人员资格标准答案： a, b 82、证券投资分析的信息来源包括( )。 A.国家的法律法规、政府部门发布的政策信息 B.证券交易所向社会公布的证券行情 C.上市公司的年度报告...[ 查看全文 ]

2015-07-30

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二、多选题 71、关于系数，下列说法正确的是( )。 A. 系数是衡量证券承担非系统风险水平的指数、 B. 系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C. 系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D. 系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小标准答案： b, c 解析：B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，所以A选项说法错误。p系数的绝对值越大(小)，表明证券承...[ 查看全文 ]

2015-07-30

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