2015《证券投资分析》知识点解析：证券组合分析
留学群证券从业考试网为您整理“2015《证券投资分析》知识点解析：证券组合分析”，为了拿到证券从业资格证，同学们必须努力复习，下面来看看这些知识考点，你都掌握了吗？ 第七章第二节 证券组合分析 一、单个证券的收益和风险 (一)收益及其度量 在股票投资中，投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和，其收益率计算公式为： (二)风险及其度量 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。这种偏离程度由收益率的方差来度量。 式中，Pi--可能收益率发生的概率; σ――标准差 二、证券组合的收益和风险 (一)两种证券组合的收益和风险 E(rp)=XAE(rA)+XBE(rB) 式中：ρAB――相关系数 σAσBρAB――协方差，记为COV(A，B) (二)多种证券组合的收益和风险 式中：σp2――证券组合P的方差; ρij――ri与rj的相关系数(i、j=1,2,……，N)。 在计算机技术尚不发达的20世纪50年代，证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如股票、债券、银行存单之间分配资金时，才可能运用这一理论。20世纪60年代后，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了指数模型以简化计算。 三、证券组合的可行域和有效边界 (一)证券组合的可行域 1.两种证券组合的可... [ 查看全文 ]2015《证券投资分析》知识点解析：证券组合分析的相关文章
