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2017银行专业风险管理考点：组合信用风险计量

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业风险管理考点：组合信用风险计量”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 3.2.3组合信用风险计量 1.违约相关性及其计量相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，而不仅仅是指两个事件概率的简单乘积。违约相关性的计量包括相关系数和连接函数两种方法。 (1)相关系数线性相关是最常见的一种相关，可用统计学中最常见的简单相关系数来计量。【单选】X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。 A.0.630 B.0.072 C.0.127 D.0.056 答案：C 对于非线性相关，可通过秩相关系数(Spearman)和坎德尔系数(Kendall)进行计量。上述相关性计量在数学上都具有良好的性质，目前在金融工程领域也得到了广泛的应用，但它们共同的缺点是只能刻画两个变量之间的相关程度，却无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。希望通过单比债项的不同损失分布来计算组合的损失分布，可以采用连接函数。 (2)连接函数连接函数是一个把单变量概率密度函数连接成联合分布函数的函数。 2.信用风险组合模型根据原理上的差异，信用风险... [ 查看全文 ]

2017-01-07

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2017银行专业风险管理常见知识点：债项评级

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业风险管理常见知识点：债项评级”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 3.2.2债项评级 1.债项评级的基本概念 (1)债项评级债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信...[ 查看全文 ]

2017-01-07

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银行专业2017个人理财常考要点：国债

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2017-01-06

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2017银行专业个人理财考试重难点：保险

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2017-01-06

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2017银行专业个人理财辅导资料：基金

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2017-01-06

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2017银行专业个人理财重点：银行代理理财产品概述

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2017-01-06

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2017银行专业资格风险管理复习笔记：客户信用评级

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2017-01-06

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2017银行专业资格风险管理复习资料：信用风险计量

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2017-01-06

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银行专业资格2017风险管理考点：贷款组合信用风险识别

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2017-01-06

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2017银行专业资格公司信贷每日一练(1.5)

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2017-01-05

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2017银行专业资格个人贷款每日一练(1.5)

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2017-01-05

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