银行从业2017风险管理考点:操作风险监测与报告
留学群银行专业资格栏目精心整理推荐“银行从业2017风险管理考点:操作风险监测与报告”,希望对广大读者有所帮助。更多相关资讯,请继续关注本网。 1 风险监测 1.风险诱因/环节 2.关键风险指标 关键风险指标的选择应遵循以下四个原则: ① 相关性 ② 可测量性 ③ 风险敏感性 ④ 实用性 确定关键风险指标的三个步骤为: 第一步,了解业务和流程; 第二步,确定并理解主要风险领域; 第三步,定义风险指标并按其重要程度进行排序,确定主要的风险指标。 根据操作风险的识别特征,操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。 ① 人员在当前部门的从业年限 ② 员工人均培训费用 ③ 客户投诉占比 ④ 失败交易数量占比 ⑤ 柜台平均工作量 ⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异 ⑦ 前后台交易不匹配占比 ⑧ 系统故障时间 ⑨ 系统数量 ⑩ 反洗钱警报占比 3.因果分析模型 因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。 为量化操作风险,邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。 2 风险报告程序 1.岗位设置及职责 ①各部门对操作风险的管理情况负直接责任。 ②设置独立的操作风险管理部门或操作风... [ 查看全文 ]银行从业2017风险管理考点:操作风险监测与报告的相关文章