2017年期货从业基础知识精选考点：期权价格构成
大家做好准备迎接期货从业资格考试了吗?留学群诚意整理“2017年期货从业基础知识精选考点：期权价格构成”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。2017年期货从业基础知识精选考点：期权价格构成期权价格构成知识点：(一)内涵价值1.内涵价值(IntrinsicValue)是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。内涵价值由期权合约的执行价格与标的物市场价格的关系决定。(1)看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格(2)看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格(3)如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。所以，期权的内涵价值总是大于等于0。2.按照执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。(1)实值期权(In-the-moneyOptions)，也称期权处于实值状态，是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约所获得的收益大于0的期权，即内涵价值大于0的期权。对于实值期权，看涨期权的执行价格低于其标的物市场价格、看跌期权的执行价格高于其标的物的市场价格。当看涨期权的执行价格远远低于其标的物的市场价格，看跌期权的执行价格远远高于其标的物的市场价格时，该期权被称为深度或极度实... [ 查看全文 ]2017年期货从业基础知识精选考点：期权价格构成的相关文章
