2017年期货从业资格考试《投资分析》知识点:统计分析
大家做好准备迎接期货从业资格考试了吗?留学群诚意整理“2017年期货从业资格考试《投资分析》知识点:统计分析”,只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。2017年期货从业资格考试《投资分析》知识点:统计分析统计分析1952年,马科维茨(Markowitz)发表r资产组合理论,正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念。市场中性策略是通过构建没有风险暴露的多空组合来追求绝对收益,此策略中多空头寸必须严格匹配,通过把握品种之间的相对强弱关系,追求阿尔法收益而不承担贝塔风险。经典的计量经济学理论为研究市场中性策略提供了很多方法,如协整方法、马尔科夫过程、ARMA模型、GARCH族模型、SV模型等,也可以为价差序列和收益率序列的未来变动提供预测。非随机性时间序列包括:平稳性、趋势性和季节性;日数据、周数据序列一般是非平稳的。【时间序列平稳性检验】:Dickey-Fuller检验方法(简称DF检验法)、增广DF检验方法(简称ADF检验法)和Phillips-Perron检验方法(简称PP检验法)。【因果关系检验】成熟的方法是格兰杰因果检验方法(CrangerCasualityTest)回归方程的【显着性检验】方法有对回归方程线性关系的检验(F-检验)及对回归方程系数显着... [ 查看全文 ]2017年期货从业资格考试《投资分析》知识点:统计分析的相关文章