2018期货从业资格《期货基础知识》重点练习及答案8
留学群为您整理了“2018期货从业资格《期货基础知识》重点练习及答案8”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。2018期货从业资格《期货基础知识》重点练习及答案81、假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是()。A、[1606，1646]B、[1600，1640]C、[1616，1656]D、[1620，1660]答案：A解析：如题，F=1600×[1+(8%-1.5%×312)=1626TC=0.2+0.2+1600×0.5%+1600×0.6%+1600×0.5%×312=20因此，无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606，1646]。2、某加工商在2004 年3月1 日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11 美元，同时他又卖出敲定价格为280 美分的看跌期权，权利金为14... [ 查看全文 ]2018期货从业资格《期货基础知识》重点练习及答案8的相关文章
