2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【五】
为了帮助广大考生备考能够有充足的时间，下面由留学群小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【五】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【五】考点：信用风险组合的计量一、违约相关性计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性二、信用风险组合计量模型1、Credit Metrics 模型a.本质是一个 VAR 值模型b.计算一定置信水平下，组合持有期内可能发生的最大损失c.非交易性组合价格、波动率不容易取得d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题2、Credit Portfolio View 模型a.转移率与宏观因素关系模型化b.是 Credit Metrics 模型的补充c.不使用历史数据，根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率d.比较适用于投机类型借款人，因为其对宏观经济因素更敏感3、Credit Risk+模型a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立，贷款组合同理d.贷款组合的违约率服从泊松分布，并随组合中贷款笔数增加而接近正态分... [ 查看全文 ]2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【五】的相关文章
